En diversos problemas se requiere el desarrollo riguroso de modelos financieros, se presentan entornos con presencia de incertidumbre y se han desarrollado diversas técnicas de finanzas cuantitativas que introducen como fundamento los procesos estocásticos para interpretar sucesos aleatorios a lo largo del tiempo, que permiten explicar la dinámica temporal de activos subyacentes y derivados y hacer estimaciones de la volatilidad dinámica y estocástica que es fundamental para la gestión del riesgo.
Por tanto se hace indispensable dotar al Ingeniero Financiero de herramientas de la Dinámica Estocástica que le permitan comprender el fundamento matemático-estadístico complejo de dichos modelos lo cual se constituye en una tarea desafiante que requiere aplicar algunos tópicos de la física tales como: el movimiento Browniano, la ecuación del calor y procesos de difusión; de la Estadística (las distribuciones de probabilidad, Procesos de Wiener, Markov y el Lema de Itô), de las matemáticas (cálculo estocástico, ecuaciones diferenciales parciales estocásticas) y de la teoría financiera.
Este curso de profundización le permite al estudiante usar de forma rigurosa las bases cuantitativas adquiridas en su ciclo básico de formación profesional en la modelación de variables estocásticas siempre presentes en el ámbito financiero. Se realizarán simulaciones en Excel, en lenguaje de programación R y en Python a los diversos modelos que desarrollan en el curso.